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国债期货:期债或震荡为主

发稿时间:2019-06-13 14:17 来源:腾讯财经网

  【昨日国债期市】

  2年期国债期货主力合约TS1909开盘100.000元,最高100.040元,最低100.000元,收盘100.030元,上涨0.030元,涨幅0.03%,振幅0.040元,成交342手,较昨日减少341手,持仓2390手,增仓35手。5年期国债期货主力合约TF1909开盘99.030元,最高99.175元,最低99.030元,收盘99.125元,上涨0.035元,涨幅0.04%,振幅0.145元,成交6987手,较昨日增加669手,持仓19674手,增仓1874手。10年期国债期货主力合约T1909开盘97.125元,最高97.275元,最低97.120元,收盘97.130元,上涨0.015元,涨幅0.02%,振幅0.155元,成交29586手,较昨日减少3311手,持仓51789手,增仓473手。

  【昨日国债现市】

  2年期活跃CTD券为180007.IB,IRR为1.89%,5年期活跃CTD券为160025.IB,IRR为1.44%,10年期活跃CTD券为180019.IB,IRR为0.99%,目前R007约2.9%。

  利率债市场收益率整体波动。具体来看,SKY_3M稳定在2.41%;中债国债收益率曲线2年期上行11BP至2.92%;SKY_10Y下行1BP至3.26%。信用债收益率小幅上行。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限收益率上行1BP至3.12%,3年期收益率稳定在3.78%,5年期收益率上行2BP至4.06%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期收益率上行2BP至9.63%。

  货币市场方面,6月12日银行间质押式回购市场共成交34350亿元,增加1.32%。其中,隔夜收于1.96%,较前一交易日下跌59bp,7天收于2.90%,较前一交易日下跌30bp;中期方面,14天收于12.00%,较前一交易日上涨300bp;长期方面,1个月收于4.20%,较前一交易日下跌24bp.3个月收于6.20%,较前一交易日下跌31bp。

  【财经资讯】

  6月12日,央行公告,2019年6月12日,人民银行以利率招标方式开展了350亿元逆回购操作。

  【市场观察】

  人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调贬2个基点,报6.8932。

  沪深两市整体下行,上证综指下跌16.34点(或-0.56%)至2909.38点,深证成指下跌82.95点(或-0.92%)至8954.72点,创业板指下跌13.45点(或-0.90%)至1473.90点。

  【技术分析】

  技术上,TF1909震荡,截止收盘日K线收于20日线上方,目前20日线走平,K线位于布林带中轨附近,布林带轨距减小,MACD指标动能柱红色,DIFF线和DEA线在零轴上方,KDJ指标处于中间区域。TS1909、T1909全天走势与TF1909相似。

  【操作建议】

  期债或震荡为主。TS1909支撑位99.930元,压力位100.130元;TF1909支撑位98.925元,压力位99.325元;T1909支撑位96.840元,压力位97.420元。2019年5月社融增量为1.4万亿元,同比多增约4500亿元,社融存量同比+10.6%,略低于预期,现券利率债收益率小幅下行,技术上,期债在收敛三角区,下方有20日均线支撑,期债或震荡为主。

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